文/周立烽

最近不少城商行、農(nóng)商行朋友來向我咨詢我關(guān)于公積金貸額度模型如何優(yōu)化的問題。

近兩年來，公積金信用貸是銀行適應(yīng)線上化轉(zhuǎn)型需要，推出的一款重點貸款產(chǎn)品。但是由于額度模型難度較大，因此業(yè)內(nèi)多有研討切磋，是目前智能風(fēng)控業(yè)內(nèi)廣受關(guān)注的熱點問題。

線上貸款產(chǎn)品推出的成功與否，對許多銀行來說，其影響不僅僅在于一個產(chǎn)品的成敗，還會影響到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。

這對于小型農(nóng)商行、城商行來說尤其艱難。小型農(nóng)商行、城商行雖然都采購了網(wǎng)貸系統(tǒng)、決策引擎、數(shù)據(jù)平臺類產(chǎn)品，但是在科技上還依賴于外包駐場，在風(fēng)控上依賴咨詢公司開發(fā)和迭代策略模型，經(jīng)驗比較欠缺。但是，同時由于城農(nóng)商行資金成本相對于大行較高，且網(wǎng)點較少，只能依賴線上產(chǎn)品大力發(fā)展業(yè)務(wù)。

故寫此文章分享給銀行朋友們，此額度模型方法已運用于多家大銀行，大家可以嘗試此方法來提升額度的準確性。

一、額度模型流程

公積金信用貸款是信用貸款的一種，是各大銀行面向繳存住房公積金的用戶推出的一款產(chǎn)品，用戶可以憑公積金繳存記錄去銀行申請最高50萬的授信額度，無需任何財產(chǎn)抵押和擔(dān)保。

公積金信用貸款和其它消費貸款一樣，都受銀保監(jiān)監(jiān)管，一般只能用于個人消費，如裝修、旅游等，不能用于投資、買理財產(chǎn)品等。銀行基本都給用戶授信三年，利率在4%至8%區(qū)間。目前寧波銀行白領(lǐng)通、杭州銀行公雞貸等規(guī)模都比較大，而且大數(shù)據(jù)風(fēng)控上也比較成熟。

針對銀行消費貸客群，首先是分產(chǎn)品做風(fēng)控體系，再在同一產(chǎn)品內(nèi)分群做收入模型，然后再是額度模型。往往我們在做額度模型時，已經(jīng)放款一段時間了，也有了足夠的樣本。筆者服務(wù)的銀行消費貸規(guī)模基本都在500億以上了，也有足夠的樣本來分析。

一般來說，額度模型構(gòu)建流程分三步：

第一，收入模型構(gòu)建。

第二，切分對照組、測試組，在理論情況下（提額客群的人頭逾期率不變），測試組vintage分析、效益分析。

第三，壓力測試。用spy方法，針對部分的提額客群真實提額放款，觀察真實情況與理論情況的差距，并分析原因。實驗證明，一般情況下，評分卡相對低分、收入相對低的客群，會與理論值有偏差。

二、額度模型思路方法

國內(nèi)大部分銀行構(gòu)建消費貸類額度模型，基本都是專家經(jīng)驗?zāi)Ｐ汀１热纾行┿y行主要按月公積金繳納36倍定額，有些按編制、職級、月公積金繳納來定額，有些按編制、月還款能力、模型評分來定額。

其實大家都是對的，只不過用分群+數(shù)學(xué)方法做額度模型會更加優(yōu)化和直觀。

筆者在做額度模型前，首先是做客戶分群，把客群分成編制、普通兩類。編制類客戶是公務(wù)員、教師醫(yī)生等事業(yè)編，特定高風(fēng)險單位除外。普通客群主要是國有企業(yè)、上市公司、大型民營企業(yè)。

之后，評分模型、額度利率模型都是分群來做的。之所以要分群，是因為這兩類客群在還款意愿、能力等方面，在實踐中表現(xiàn)出差異，分群可以做更精準的管理。編制類客群在還能能力為負的情況下，依舊還款意愿很好，而且不逾期。編制類客群學(xué)歷要比普通客群高，普通客群還款能力接近零時就會逾期。而且兩個客群家庭背景、社會關(guān)系都會有差異，故評分模型的入模變量和分布會有差異，本質(zhì)原因是客群用戶畫像不同。編制人群壞賬主要是由于賭博、投資、家庭等重大變故導(dǎo)致，而普通客群主要是還款能力因素。

但兩個客群的額度模型思路都是一樣的，下面為大家講解額度模型構(gòu)建。

額度模型=收入*主評分正向系數(shù)*收入正向系數(shù)*DTI正向系數(shù)*還款能力正向系數(shù)*房產(chǎn)凈資產(chǎn)正向系數(shù)*杠桿率（總信用負債/房產(chǎn)凈資產(chǎn)）正向系數(shù)。

銀行朋友們做額度模型考慮了收入、模型評分、DTI，筆者提出要計算還款能力、房產(chǎn)凈資產(chǎn)、杠桿率，大家把這三個要素放在了提額模型上，針對未動支客群做促動提額，當(dāng)然實驗效果也很不錯。

公積金貸征信評分模型普遍都很高，都能達到KS0.5以上。而優(yōu)質(zhì)客群的評分都比較高，比如高于700分壞賬客戶比率都在千四至千二，所以針對高分區(qū)間客戶，評分卡因素導(dǎo)致的額度區(qū)分很低，主要靠審批經(jīng)驗類變量：DTI、還款能力、杠桿率、房產(chǎn)凈資產(chǎn)來做額度區(qū)分。而整個額度模型，根據(jù)評分卡、收入和上述四個變量來做，做出后整體客戶的額度模型評分卡的排序性仍然較好。同時針對高分客群違約概率近似相同的人，額度模型可以發(fā)揮較好作用。

收入多少是來源于收入模型，評分卡正向系數(shù)值越大是越好的，應(yīng)該是評分越高系數(shù)值就越大，且評分大于0，我們借用sigmoid函數(shù)思想，評分正向系數(shù)=1/（1+e^nx）+ m ，m是常數(shù)，n是負整數(shù)，我們求n是基于系數(shù)等頻分箱后達到排序性最優(yōu)，m值其實類似于各系數(shù)變量的權(quán)重變量，權(quán)重低的m可以負數(shù)，根據(jù)專家經(jīng)驗設(shè)權(quán)重。筆者與某大型城商行合作，通過行里十萬個樣本計算得到n為-4 。m值可以先不計算。

DTI=每月應(yīng)還信用類負債/月收入，對應(yīng)的DTI正向系數(shù)是DTI越大正向系數(shù)就小，等于越差。我們借用sigmoid函數(shù)思想，DTI風(fēng)險系數(shù)=1/（1+e^nx）+ m ，m是常數(shù)，n是正整數(shù)，通過行里樣本求得n=2，為排序性最優(yōu)。m值先不計算。

還款能力=月收入-每月應(yīng)還信用負債。每月應(yīng)還信用負債=擔(dān)保方式為保證或信用的貸款余額/12+信用卡余額/24，這里除12還是24，主要看我們做的貸款產(chǎn)品，如果是優(yōu)質(zhì)客群，貸款除12，信用卡除以24，就差不多可以，如果是24利率產(chǎn)品貸款可以除以36，因為需要減少還款能力為負的客戶比重。還款能力正向系數(shù)值越大是越好的，應(yīng)該是還款能力越高系數(shù)值就越大。還款能力有正有負，我們借用sigmoid函數(shù)思想，還款能力正向系數(shù)=1/（1+e^nx）+ m ，m是常數(shù)，n是負整數(shù)，我們求n是基于系數(shù)等頻分箱后達到排序性最優(yōu)，m值其實類似于各系數(shù)變量的權(quán)重變量，權(quán)重低的m就負數(shù)，根據(jù)專家經(jīng)驗設(shè)權(quán)重。通過行里十萬個樣本計算得到n為-3。m值可以先不計算。要確保還能能力正向系數(shù)大于0，m值可能小于0。

同理，杠桿率、房產(chǎn)凈資產(chǎn)也是用此方法來建立正向系數(shù)。我們從額度模型公式可以發(fā)現(xiàn)，收入低、評分低客群，基本在收入正向系數(shù)或評分正向系數(shù)就接近0了，其他系數(shù)再高也沒用。所以我們在做額度模型時候，是有順序做系數(shù)的，先做收入正向系數(shù)、評分正向系數(shù)，再是其他系數(shù)。

本文講的都是方法，在實踐當(dāng)中的應(yīng)用還需要結(jié)合實際情況，也歡迎業(yè)內(nèi)朋友多多切磋探討。

（作者：周立烽，即科集團風(fēng)控副總裁。知乎：yuxi0929。）